Сравнение SELV с EBI
SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SELV returned 8.37% vs 34.11% for EBI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELV charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности SELV и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 14.86%.
SELV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SELV и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 2.37% | 8.62% |
EBI Longview Advantage ETF | 14.86% | 15.82% |
Correlation
The correlation between SELV and EBI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between SELV and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELV vs. EBI — Ранг доходности на риск
SELV
EBI
Сравнение SELV c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELV | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.83 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 19.92 | -15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELV | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.83 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SELV и EBI
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELV | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -17.05% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -7.09% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.24% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.06% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.72% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и EBI
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Longview Advantage ETF (EBI) имеют волатильность 2.82% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELV | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.85% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 8.80% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 12.13% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 17.93% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 17.93% | -6.08% |
Сравнение комиссий SELV и EBI
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EBI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и EBI
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.75% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SELV and EBI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBI has higher volatility (2.85%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs EBI's -17.05%.
On 1-year performance, EBI leads with 34.11% vs 8.37% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 34.11% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.92% for EBI.
They also come from different issuers: SEI and Longview. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.24% for EBI.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELV и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор