Сравнение SELD.DE с IBCJ.DE
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 9.17%/yr for IBCJ.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SELD.DE имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции IBCJ.DE немного отстают с 9.17%.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and IBCJ.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between SELD.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
SELD.DE
IBCJ.DE
Сравнение SELD.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.90 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 9.60 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.65 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -56.11% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.96% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -18.47% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -47.31% | +24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -56.11% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.16% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -19.38% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.05% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) составляет 3.83%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 7.13% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 17.61% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 23.48% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 26.72% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 25.15% | -7.73% |
Сравнение комиссий SELD.DE и IBCJ.DE
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор