PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEKEY с ABBNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEKEY с ABBNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEKEY (Seiko Epson Corp ADR) and ABBNY (ABB Ltd) are both stocks. SEKEY operates in Computer Hardware (Technology), while ABBNY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, SEKEY returned 1.45%/yr vs 21.54%/yr for ABBNY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEKEY и ABBNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seiko Epson Corp ADR (SEKEY) и ABB Ltd (ABBNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEKEY показывает доходность 50.98%, что значительно выше, чем у ABBNY с доходностью 47.37%. За последние 10 лет акции SEKEY уступали акциям ABBNY по среднегодовой доходности: 1.45% против 21.54% соответственно.

SEKEY

1 день
-1.67%
1 месяц
34.64%
С начала года
50.98%
6 месяцев
50.88%
1 год
48.27%
3 года*
7.29%
5 лет*
1.71%
10 лет*
1.45%

ABBNY

1 день
-0.34%
1 месяц
4.37%
С начала года
47.37%
6 месяцев
50.44%
1 год
89.48%
3 года*
44.86%
5 лет*
27.83%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEKEY и ABBNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEKEY
Seiko Epson Corp ADR		50.98%-29.51%23.08%0.95%-18.91%24.58%-1.27%7.94%-40.92%11.93%
ABBNY
ABB Ltd		47.37%40.49%23.75%49.62%-18.13%40.40%21.21%31.87%-26.52%31.68%

Correlation

The correlation between SEKEY and ABBNY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEKEY:

$6.04B

ABBNY:

$195.61B

EPS

SEKEY:

$28.71

ABBNY:

$2.71

Коэффициент P/E

SEKEY:

0.33

ABBNY:

39.60

Коэффициент P/S

SEKEY:

0.00

ABBNY:

5.49

Коэффициент P/B

SEKEY:

0.01

ABBNY:

13.25

Общая выручка (12 мес.)

SEKEY:

$1.43T

ABBNY:

$35.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEKEY:

$507.66B

ABBNY:

$14.33B

EBITDA (12 мес.)

SEKEY:

$160.20B

ABBNY:

$7.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seiko Epson Corp ADR

ABB Ltd

Часто сравнивают с SEKEY:
SEKEY с GRMN
Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с ^SSMIABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с DEABBNY с VOOABBNY с ^GSPC

Доходность на риск

SEKEY vs. ABBNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEKEY
Ранг доходности на риск SEKEY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEKEY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEKEY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEKEY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEKEY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEKEY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEKEY c ABBNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seiko Epson Corp ADR (SEKEY) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEKEYABBNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
3.09

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.32

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.72

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

22.72

-15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEKEY vs. ABBNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEKEY на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа ABBNY равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEKEY и ABBNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEKEYABBNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.09

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.08

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.85

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.29

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SEKEY и ABBNY

Максимальная просадка SEKEY за все время составила -84.13%, что меньше максимальной просадки ABBNY в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEKEY и ABBNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEKEYABBNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.13%

-93.98%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.48%

-15.71%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.05%

-20.26%

-18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.34%

-36.07%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.26%

-43.98%

-22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.06%

-1.40%

-59.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.55%

-25.55%

-33.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

3.95%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SEKEY и ABBNY

Seiko Epson Corp ADR (SEKEY) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с ABB Ltd (ABBNY) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что SEKEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEKEYABBNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

9.39%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.51%

23.81%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.97%

29.13%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.87%

25.93%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.86%

25.36%

+5.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEKEY и ABBNY

SEKEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBNY
ABB Ltd		1.13%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
SEKEY
Seiko Epson Corp ADR		0.00%2.05%1.37%0.00%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.66%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEKEY и ABBNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seiko Epson Corp ADR и ABB Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
376.21B
8.73B
(SEKEY) Общая выручка
(ABBNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEKEY и ABBNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seiko Epson Corp ADR и ABB Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20222023202420252026
35.0%
39.4%
Активы портфеля
SEKEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seiko Epson Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 131.81B при выручке в 376.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

ABBNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 8.73B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

SEKEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seiko Epson Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 20.36B при выручке в 376.21B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

ABBNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 8.73B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

SEKEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seiko Epson Corp ADR сообщила о чистой прибыли в -17.56B при выручке в 376.21B, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.

ABBNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 8.73B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

Часто задаваемые вопросы

SEKEY and ABBNY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEKEY has higher volatility (16.94%) compared to ABBNY (9.39%). In terms of maximum drawdown, SEKEY dropped -84.13% vs ABBNY's -93.98%.

ABBNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEKEY и ABBNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор