PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEITX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

SEITX управляется SEI. Фонд был запущен 20 дек. 1989 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SEITX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEITX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		1.70%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SEITX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.70% соответственно.

SEITX

1 день
2.41%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.65%
1 год
27.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.22%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с VYMISEITX с SEPAXSEITX с SIEMXSEITX с SGYAX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий SEITX и TBGVX

SEITX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund

Доходность на риск

SEITX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.58

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.13

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.74

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

6.58

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между SEITX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и TBGVX

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		16.52%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок SEITX и TBGVX

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEITXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-50.97%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.56%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-17.71%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-31.18%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-7.46%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-6.09%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.66%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и TBGVX

SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEITXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.70%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.39%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

12.36%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

11.03%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

12.64%

+3.77%