PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEITX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

SEITX управляется SEI. Фонд был запущен 20 дек. 1989 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SEITX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEITX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		1.70%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции SEITX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.22% соответственно.

SEITX

1 день
2.41%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.65%
1 год
27.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.22%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с VYMISEITX с SEPAXSEITX с SGYAXSEITX с SIEMX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий SEITX и IVFIX

SEITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

SEITX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.12

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.75

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

4.40

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

18.54

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между SEITX и IVFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и IVFIX

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		16.52%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок SEITX и IVFIX

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEITXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-51.49%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.47%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-21.29%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-33.46%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-5.22%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-11.69%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.01%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и IVFIX

SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEITXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.59%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.19%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

14.67%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

12.97%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

14.74%

+1.67%