Сравнение SEIS с VTWO
SEIS (SEI Select Small Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SEIS is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past year, SEIS returned 29.97% vs 41.90% for VTWO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SEIS charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.
Доходность
Сравнение доходности SEIS и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIS показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%.
SEIS
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам SEIS и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 15.11% | 9.81% | 1.14% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 18.87% | 12.90% | 2.22% |
Correlation
The correlation between SEIS and VTWO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between SEIS and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIS vs. VTWO — Ранг доходности на риск
SEIS
VTWO
Сравнение SEIS c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIS | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.83 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 13.62 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIS | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.20 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SEIS и VTWO
Максимальная просадка SEIS за все время составила -26.08%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIS и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIS | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.08% | -41.19% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.99% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -8.39% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.08% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIS и VTWO
Текущая волатильность для SEI Select Small Cap ETF (SEIS) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что SEIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIS | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.69% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 13.57% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 19.12% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 22.49% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 23.08% | -0.98% |
Сравнение комиссий SEIS и VTWO
SEIS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIS и VTWO
Дивидендная доходность SEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VTWO в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 0.37% | 0.59% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.07% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SEIS and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTWO has higher volatility (5.69%) compared to SEIS (5.04%). In terms of maximum drawdown, SEIS dropped -26.08% vs VTWO's -41.19%.
On 1-year performance, VTWO leads with 41.90% vs 29.97% for SEIS. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SEIS has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTWO has performed better with a 41.90% return vs 29.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for SEIS.
VTWO has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.37% for SEIS.
They also come from different issuers: SEI and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for SEIS and 0.06% for VTWO.
VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIS и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор