PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIS с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIS с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIS (SEI Select Small Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SEIS is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past year, SEIS returned 28.28% vs 30.24% for CALF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIS charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SEIS и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEIS показывает доходность 13.79%, а CALF немного ниже – 13.34%.

SEIS

1 день
-0.66%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIS и CALF

2026 (YTD)20252024
SEIS
SEI Select Small Cap ETF		13.79%9.81%1.14%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-3.75%

Correlation

The correlation between SEIS and CALF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between SEIS and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select Small Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SEIS:
SEIS с SEEMSEIS с CSBSEIS с EPSBSEIS с SEIESEIS с SEIMSEIS с ISCBSEIS с SEIV
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SEIS vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIS
Ранг доходности на риск SEIS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIS c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEISCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.93

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.82

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.94

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

14.08

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIS vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIS на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIS и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEISCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.37

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SEIS и CALF

Максимальная просадка SEIS за все время составила -26.08%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIS и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEISCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-47.58%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-6.15%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.95%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-10.74%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.15%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIS и CALF

SEI Select Small Cap ETF (SEIS) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что SEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEISCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.92%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

10.47%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

15.84%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

23.44%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

26.02%

-3.91%

Сравнение комиссий SEIS и CALF

SEIS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIS и CALF

Дивидендная доходность SEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SEIS
SEI Select Small Cap ETF		0.37%0.59%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIS and CALF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIS has higher volatility (5.42%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, SEIS dropped -26.08% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, CALF leads with 30.24% vs 28.28% for SEIS. On fees, SEIS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALF has performed better with a 30.24% return vs 28.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.37% for SEIS.

They also come from different issuers: SEI and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for SEIS and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIS и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор