PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с SEATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SEATX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям SEATX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.80% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SEHAX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SNSAXSEATX с SIEMX

Сравнение комиссий SEIMX и SEATX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSEATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.36

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.50

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.45

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

1.33

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SEATX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.36

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.82

+0.57

Корреляция

Корреляция между SEIMX и SEATX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SEATX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SEATX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SEATX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SEATX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-28.46%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-4.65%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-17.71%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-17.71%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.29%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-3.52%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.57%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SEATX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.15%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.91%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.80%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

4.24%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

4.54%

-0.91%