PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SBDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с SBDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SBDAX управляется SEI. Фонд был запущен 18 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SBDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и SBDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		-1.09%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у SBDAX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции SEIMX превзошли акции SBDAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.15% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

SBDAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.91%
3 года*
2.12%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с SPINXSBDAX с SGYAXSBDAX с SIEMXSBDAX с SDLAXSBDAX с DCARXSBDAX с USMTX

Сравнение комиссий SEIMX и SBDAX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SBDAX в 0.60%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. SBDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SBDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSBDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.41

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SBDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBDAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SBDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSBDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.97

+0.41

Корреляция

Корреляция между SEIMX и SBDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SBDAX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SBDAX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.16%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SBDAX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки SBDAX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SBDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSBDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-11.86%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-3.74%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-11.86%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-11.86%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-3.12%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-1.86%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.08%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SBDAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSBDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.17%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.66%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.75%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

3.16%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

3.55%

+0.08%