Сравнение SEIE с MCSE
SEIE (SEI Select International Equity ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SEIE returned 29.47% vs 3.51% for MCSE. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIE charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.
Доходность
Сравнение доходности SEIE и MCSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIE показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.
SEIE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.48%
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $10.56M | $7.09M | $4.60M |
Сравнение доходности по годам SEIE и MCSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEIE SEI Select International Equity ETF | 15.14% | 39.84% | -4.80% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -11.49% |
Correlation
The correlation between SEIE and MCSE is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between SEIE and MCSE shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIE vs. MCSE — Ранг доходности на риск
SEIE
MCSE
Сравнение SEIE c MCSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select International Equity ETF (SEIE) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIE | MCSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.37 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 0.92 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIE и MCSE
Максимальная просадка SEIE за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIE и MCSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIE | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -26.36% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -10.42% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.51% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -8.80% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.39% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIE и MCSE
SEI Select International Equity ETF (SEIE) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SEIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIE | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 0.00% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 1.82% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 10.22% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 19.05% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 19.05% | -2.74% |
Сравнение комиссий SEIE и MCSE
SEIE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIE и MCSE
Дивидендная доходность SEIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MCSE в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 2.19% | 2.29% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIE and MCSE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIE has higher volatility (4.05%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, SEIE dropped -13.59% vs MCSE's -26.36%.
On 1-year performance, SEIE leads with 29.47% vs 3.51% for MCSE. On fees, SEIE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIE has performed better with a 29.47% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.
MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.19% for SEIE.
They also come from different issuers: SEI and Franklin. Their fees differ too: 0.50% for SEIE and 0.59% for MCSE.
SEIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIE и MCSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор