PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIE с BKIE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEIE (SEI Select International Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SEIE is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, SEIE returned 25.75% vs 22.88% for BKIE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEIE charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности SEIE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select International Equity ETF (SEIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 8.73%.

SEIE

1 день
0.83%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.15%
1 год
25.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.83%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.35%
1 год
22.88%
3 года*
17.43%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIE и BKIE

2026 (YTD)20252024
SEIE
SEI Select International Equity ETF		9.38%39.84%-4.80%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.73%32.08%-5.92%

Correlation

The correlation between SEIE and BKIE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between SEIE and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с SEIE:
SEIE с SEEMSEIE с PATNSEIE с SEISSEIE с SELVSEIE с DWXSEIE с SEIQSEIE с FPXI
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

SEIE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIE
Ранг доходности на риск SEIE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select International Equity ETF (SEIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIEBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.52

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.17

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.01

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

7.75

+0.32

SEIE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIE и BKIE

Максимальная просадка SEIE за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIE и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-28.19%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.41%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.38%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.94%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.96%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIE и BKIE

Текущая волатильность для SEI Select International Equity ETF (SEIE) составляет 4.59%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SEIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.94%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.85%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

15.11%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.21%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.36%

+0.12%

Сравнение комиссий SEIE и BKIE

SEIE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIE и BKIE

Дивидендная доходность SEIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BKIE в 3.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.26%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
SEIE
SEI Select International Equity ETF		2.29%2.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SEIE and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKIE has higher volatility (4.94%) compared to SEIE (4.59%). In terms of maximum drawdown, SEIE dropped -13.59% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, SEIE leads with 25.75% vs 22.88% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SEIE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIE has performed better with a 25.75% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for SEIE.

BKIE has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.29% for SEIE.

They also come from different issuers: SEI and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.50% for SEIE and 0.04% for BKIE.

SEIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIE и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор