Сравнение SEIAX с TLDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX).
SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. TLDTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIAX и TLDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIAX и TLDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 8.91% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 11.41% | 1.55% |
TLDTX T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 0.68% | 6.32% | 1.16% | 3.23% | -4.84% | 5.08% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у TLDTX с доходностью 0.68%.
SEIAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 4.63%
TLDTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIAX и TLDTX
И SEIAX, и TLDTX имеют комиссию равную 0.21%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEIAX vs. TLDTX — Ранг доходности на риск
SEIAX
TLDTX
Сравнение SEIAX c TLDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIAX | TLDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.71 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.07 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.17 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 2.43 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIAX | TLDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.71 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 0.43 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SEIAX и TLDTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIAX и TLDTX
Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TLDTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 2.70% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
TLDTX T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 4.44% | 4.66% | 1.63% | 4.09% | 6.45% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEIAX и TLDTX
Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки TLDTX в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и TLDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIAX | TLDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -7.24% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -3.28% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.67% | -7.24% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.28% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -2.30% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.58% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIAX и TLDTX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIAX | TLDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.67% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 4.54% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 4.91% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 4.66% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.53% | +0.66% |