PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIAX с SGYAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		9.18%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-0.85%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, SEIAX показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции SEIAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 4.65% против 6.08% соответственно.

SEIAX

1 день
0.75%
1 месяц
2.41%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.89%
1 год
11.78%
3 года*
7.53%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.65%

SGYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.09%
1 год
7.08%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с DFAAXSEIAX с BKIPXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий SEIAX и SGYAX

SEIAX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

SEIAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.59

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.41

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.93

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

7.03

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIAX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SGYAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.59

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.77

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между SEIAX и SGYAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIAX и SGYAX

Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SGYAX в 8.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.69%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.19%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SEIAX и SGYAX

Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-45.51%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.77%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.67%

-15.45%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.20%

-21.85%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.92%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-6.10%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIAX и SGYAX

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.34%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

2.29%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

3.80%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

4.74%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

5.30%

-0.11%