PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDY.L с IIND.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDY.L с IIND.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L).

SEDY.L и IIND.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEDY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. IIND.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEDY.L и IIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDY.L и IIND.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		11.85%18.69%8.71%13.01%-22.64%12.64%-5.85%10.44%0.95%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-14.98%-2.93%11.04%12.49%2.72%26.95%10.48%3.72%3.78%
Разные валюты инструментов

SEDY.L торгуется в GBp, в то время как IIND.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IIND.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEDY.L показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у IIND.L с доходностью -14.98%.

SEDY.L

1 день
0.94%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.85%
6 месяцев
19.41%
1 год
28.72%
3 года*
17.96%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.12%

IIND.L

1 день
0.65%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-14.98%
6 месяцев
-11.87%
1 год
-11.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SEDY.L:
SEDY.L с SEML.LSEDY.L с SCHDSEDY.L с IEMGSEDY.L с CUKX.LSEDY.L с VHYG.LSEDY.L с CSP1.LSEDY.L с EIMI.L
Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с IS3N.DEIIND.L с FLINIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY

Сравнение комиссий SEDY.L и IIND.L

И SEDY.L, и IIND.L имеют комиссию равную 0.65%.

SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SEDY.L vs. IIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDY.L
Ранг доходности на риск SEDY.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDY.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDY.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDY.L c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDY.LIIND.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

-0.73

+2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

-0.96

+3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

0.89

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.63

+4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.80

-1.98

+16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDY.L vs. IIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDY.L на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа IIND.L равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDY.L и IIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDY.LIIND.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.73

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между SEDY.L и IIND.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDY.L и IIND.L

Дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как IIND.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		5.23%5.72%7.74%7.98%9.33%6.41%5.11%5.84%5.54%4.08%4.25%6.31%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEDY.L и IIND.L

Максимальная просадка SEDY.L за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки IIND.L в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDY.L и IIND.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDY.LIIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-36.72%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-19.77%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-24.77%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-23.68%

+22.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-7.48%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

6.29%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDY.L и IIND.L

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) составляет 4.46%, в то время как у iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что SEDY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDY.LIIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.87%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

11.22%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

16.21%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.03%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

20.75%

-4.44%