Сравнение SEGM.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
SEGM.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEGM.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEGM.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4.97% | 23.91% | 9.13% | 4.45% | -10.96% | -0.24% | 15.77% | 3.71% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.94% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 0.38% |
Разные валюты инструментов
SEGM.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEGM.L показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.71%.
SEGM.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEGM.L и IWDA.L
SEGM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEGM.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
SEGM.L
IWDA.L
Сравнение SEGM.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEGM.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.18 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.66 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.54 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 13.27 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEGM.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.18 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.82 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SEGM.L и IWDA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGM.L и IWDA.L
Ни SEGM.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SEGM.L и IWDA.L
Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -25.92%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEGM.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -34.11% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -8.67% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.88% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -5.59% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -4.48% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.93% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGM.L и IWDA.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SEGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEGM.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.27% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 9.03% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 14.95% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 14.47% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 15.49% | +2.15% |