PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEM с AVEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SEEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by SEI, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, SEEM returned 48.01% vs 42.57% for AVEM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SEEM charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности SEEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEM показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 23.85%.

SEEM

1 день
-0.19%
1 месяц
3.08%
С начала года
26.89%
6 месяцев
27.70%
1 год
48.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.08%
1 месяц
2.44%
С начала года
23.85%
6 месяцев
24.09%
1 год
42.57%
3 года*
24.74%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEM и AVEM

2026 (YTD)20252024
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		26.89%38.16%-6.66%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.85%34.48%-6.54%

Correlation

The correlation between SEEM and AVEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between SEEM and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SEEM:
SEEM с SEISSEEM с SEIESEEM с XCNYSEEM с QALTSEEM с SEIVSEEM с EMSFSEEM с PEMX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

SEEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEM
Ранг доходности на риск SEEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEEMAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.94

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.50

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.26

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

12.27

+0.79

SEEM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEEM и AVEM

Максимальная просадка SEEM за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEM и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-36.05%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.13%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.39%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-10.04%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.48%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEM и AVEM

Текущая волатильность для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) составляет 11.79%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что SEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

12.54%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

20.05%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

22.22%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

18.98%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.91%

+0.18%

Сравнение комиссий SEEM и AVEM

SEEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEM и AVEM

Дивидендная доходность SEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AVEM в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.85%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		2.50%3.31%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SEEM and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (12.54%) compared to SEEM (11.79%). In terms of maximum drawdown, SEEM dropped -14.34% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, SEEM leads with 48.01% vs 42.57% for AVEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SEEM has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 48.01% return vs 42.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.

SEEM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.85% for AVEM.

SEEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: SEI and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for SEEM and 0.33% for AVEM.

SEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEM и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор