PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEM с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, SEEM returned 57.95% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SEEM charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности SEEM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEM показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

SEEM

1 день
-1.14%
1 месяц
6.25%
С начала года
29.50%
6 месяцев
33.05%
1 год
57.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEM и AVEE

2026 (YTD)20252024
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		29.50%38.16%-6.86%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%-5.86%

Correlation

The correlation between SEEM and AVEE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between SEEM and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SEEM:
SEEM с SEISSEEM с SEIESEEM с XCNYSEEM с QALTSEEM с SEIVSEEM с PEMXSEEM с SEIM
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

SEEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEM
Ранг доходности на риск SEEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEMAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.55

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.16

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.44

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

7.81

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEM на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.55

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.07

+0.79

Просадки

Сравнение просадок SEEM и AVEE

Максимальная просадка SEEM за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEM и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-20.21%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-10.65%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.97%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.67%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.32%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEM и AVEE

SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что SEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.43%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

13.99%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

16.75%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

16.61%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

16.61%

+3.19%

Сравнение комиссий SEEM и AVEE

SEEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEM и AVEE

Дивидендная доходность SEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		2.45%3.31%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEEM and AVEE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEM has higher volatility (8.19%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, SEEM dropped -14.34% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, SEEM leads with 57.95% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 57.95% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.

SEEM has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.02% for AVEE.

They also come from different issuers: SEI and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for SEEM and 0.42% for AVEE.

SEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEM и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор