Сравнение SEEGX с TGVAX

С начала года, SEEGX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у TGVAX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции TGVAX по среднегодовой доходности: 18.06% против 9.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TGVAX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TGVAX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и TGVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SEEGX и TGVAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности TGVAX в 3.44%

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и TGVAX.

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Thornburg International Equity Fund (TGVAX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.