Сравнение SEEGX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SEEGX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEEGX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | -7.65% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -6.38% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SEEGX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у MSIGX с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции MSIGX по среднегодовой доходности: 18.06% против 10.70% соответственно.
SEEGX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 18.06%
MSIGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEEGX и MSIGX
SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
SEEGX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
SEEGX
MSIGX
Сравнение SEEGX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEEGX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.39 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 1.50 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEEGX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SEEGX и MSIGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEGX и MSIGX
Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности MSIGX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 12.39% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.01% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок SEEGX и MSIGX
Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEEGX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -57.22% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -10.96% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -26.73% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -35.41% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -7.78% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -9.03% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.29% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEGX и MSIGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEEGX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.34% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 9.50% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 18.56% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.92% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.87% | +3.69% |