PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEGX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEGX с MDIJX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both mutual funds - SEEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, SEEGX returned 19.51%/yr vs 10.04%/yr for MDIJX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEEGX charges 0.69%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 19.51% против 10.04% соответственно.

SEEGX

1 день
2.59%
1 месяц
-1.73%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.90%
1 год
16.03%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.20%
10 лет*
19.51%

MDIJX

1 день
2.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.86%
1 год
19.85%
3 года*
15.32%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEGX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		3.07%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		8.32%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Correlation

The correlation between SEEGX and MDIJX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.70

The correlation between SEEGX and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с SSGVXMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX

Доходность на риск

SEEGX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEEGXMDIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.44

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.04

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.66

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

6.21

-3.71

SEEGX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и MDIJX

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и MDIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEGXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-56.60%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-11.40%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-12.57%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-30.19%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-30.19%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-1.76%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-9.08%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.04%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и MDIJX

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEGXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.21%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

11.03%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

13.16%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

14.35%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

14.73%

+6.92%

Сравнение комиссий SEEGX и MDIJX

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и MDIJX

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности MDIJX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.77%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		11.10%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Часто задаваемые вопросы

SEEGX and MDIJX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEGX has higher volatility (6.19%) compared to MDIJX (5.21%). In terms of maximum drawdown, SEEGX dropped -62.09% vs MDIJX's -56.60%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEGX и MDIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор