PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEFX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEFX с VTWAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEEFX (Saturna Sustainable Equity Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SEEFX charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности SEEFX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SEEFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWAX

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.07%
1 год
24.13%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEFX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		-6.40%18.55%9.61%18.83%-21.41%11.29%24.39%21.26%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		10.01%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between SEEFX and VTWAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between SEEFX and VTWAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Equity Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SEEFX:
SEEFX с SEBFXSEEFX с CAEIXSEEFX с ARTHXSEEFX с GLIFXSEEFX с MFWIXSEEFX с FGIAXSEEFX с CSUAX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

SEEFX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEFX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEFX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEEFXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.68

—

SEEFX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEEFX и VTWAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEFXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEEFX и VTWAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEFXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.23%

—

Сравнение комиссий SEEFX и VTWAX

SEEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEFX и VTWAX

Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.97%, что больше доходности VTWAX в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		37.97%0.98%0.49%0.99%0.94%0.62%0.34%0.50%0.89%0.77%0.57%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.58%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEEFX and VTWAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEFX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор