Сравнение SEECX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
SEECX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SEECX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEECX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEECX Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund | -4.72% | 16.88% | 23.50% | 25.34% | -19.71% | 30.59% | 12.83% | 29.49% | -6.99% | 20.26% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SEECX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
SEECX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 12.52%
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEECX и VSTSX
SEECX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
SEECX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
SEECX
VSTSX
Сравнение SEECX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEECX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.25 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEECX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SEECX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEECX и VSTSX
Дивидендная доходность SEECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEECX Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund | 3.79% | 3.61% | 8.47% | 3.77% | 50.97% | 32.80% | 9.47% | 2.23% | 5.64% | 1.18% | 0.94% | 18.68% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEECX и VSTSX
Максимальная просадка SEECX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEECX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEECX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -34.97% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.41% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.66% | -25.35% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.21% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -4.97% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.59% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEECX и VSTSX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.32% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEECX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.49% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.79% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.61% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 17.37% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 18.86% | +4.10% |