Сравнение SEDM.L с HEMC.L
SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - SEDM.L tracks the MSCI EM IMI Screened Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEDM.L returned 20.07%/yr vs 19.69%/yr for HEMC.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности SEDM.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEDM.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEDM.L показывает доходность 18.51%, а HEMC.L немного ниже – 17.69%.
SEDM.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.88%
HEMC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам SEDM.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEDM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 18.51% | 32.84% | 7.40% | 10.53% | -4.65% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 17.69% | 34.15% | 7.08% | 8.45% | -22.22% |
Correlation
The correlation between SEDM.L and HEMC.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between SEDM.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDM.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
SEDM.L
HEMC.L
Сравнение SEDM.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDM.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.18 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 2.17 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEDM.L и HEMC.L
Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDM.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -32.92% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -27.53% | +14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -27.53% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -10.23% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -13.56% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 14.98% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDM.L и HEMC.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеют волатильность 9.25% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDM.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.09% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 19.30% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 45.83% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 31.60% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 31.60% | -11.39% |
Сравнение комиссий SEDM.L и HEMC.L
SEDM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDM.L и HEMC.L
Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEDM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.71% | 1.96% | 2.37% | 2.33% | 2.56% | 1.83% | 1.51% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SEDM.L and HEMC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SEDM.L.
SEDM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for SEDM.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор