PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEDM.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEDM.L с EMXC.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - SEDM.L tracks the MSCI EM IMI Screened Index while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEDM.L returned 6.98%/yr vs 11.37%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности SEDM.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEDM.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEDM.L показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 26.81%.

SEDM.L

1 день
2.10%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
13.19%
С начала года
18.51%
1 год
31.62%
3 года*
20.07%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
Всё время*
9.88%

EMXC.L

1 день
2.85%
1 месяц
-9.67%
6 месяцев
20.21%
С начала года
26.81%
1 год
46.62%
3 года*
25.51%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
Всё время*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEDM.L и EMXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		18.51%32.84%7.40%10.53%-20.48%-1.52%50.80%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		26.81%53.41%-3.23%22.38%-23.72%1.12%72.37%

Correlation

The correlation between SEDM.L and EMXC.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.86

The correlation between SEDM.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEDM.L и EMXC.L

Секторы
SEDM.L
EMXC.L

Технологии

45.0%
51.8%

Финансовые услуги

17.8%
17.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.3%

Промышленность

7.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.0%

Сырьевые материалы

5.2%
6.1%

Здравоохранение

3.3%
1.9%

Энергетика

2.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.6%

Недвижимость

1.5%
0.8%

Коммунальные услуги

1.1%
1.9%

Технологии

SEDM.L
45.0%
EMXC.L
51.8%

Финансовые услуги

SEDM.L
17.8%
EMXC.L
17.2%

Потребительский циклический сектор

SEDM.L
7.9%
EMXC.L
4.3%

Промышленность

SEDM.L
7.2%
EMXC.L
7.1%

Коммуникационные услуги

SEDM.L
5.8%
EMXC.L
3.0%

Сырьевые материалы

SEDM.L
5.2%
EMXC.L
6.1%

Здравоохранение

SEDM.L
3.3%
EMXC.L
1.9%

Энергетика

SEDM.L
2.6%
EMXC.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

SEDM.L
2.6%
EMXC.L
2.6%

Недвижимость

SEDM.L
1.5%
EMXC.L
0.8%

Коммунальные услуги

SEDM.L
1.1%
EMXC.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с SEDM.L:
SEDM.L с MIST.LSEDM.L с CSP1.LSEDM.L с IUIT.LSEDM.L с MINT.LSEDM.L с FLES.LSEDM.L с IGLN.LSEDM.L с ISAC.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.LEMXC.L с XEMD.L

Доходность на риск

SEDM.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDM.L
Ранг доходности на риск SEDM.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDM.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDM.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEDM.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.70

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.25

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.78

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

8.96

-1.65

SEDM.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDM.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDM.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEDM.L и EMXC.L

Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEDM.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-42.21%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-16.67%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-21.96%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-41.31%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-10.98%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-12.61%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.19%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDM.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) составляет 9.25%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что SEDM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEDM.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

11.14%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

25.05%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

27.28%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

22.46%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

22.24%

-2.03%

Сравнение комиссий SEDM.L и EMXC.L

SEDM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDM.L и EMXC.L

Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.71%1.96%2.37%2.33%2.56%1.83%1.51%2.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SEDM.L and EMXC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SEDM.L.

SEDM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SEDM.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор