PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с PFUMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с PFUMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и PFUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и PFUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у PFUMX с доходностью -1.15%.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с DBLEXPFUMX с EADOXPFUMX с DEDIXPFUMX с CMNWXPFUMX с EELDXPFUMX с AGEPX

Сравнение комиссий SEDAX и PFUMX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PFUMX в 0.84%.

PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. PFUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c PFUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXPFUMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.57

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

3.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.58

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.58

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

11.59

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. PFUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFUMX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и PFUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXPFUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.15

-0.76

Корреляция

Корреляция между SEDAX и PFUMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и PFUMX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности PFUMX в 5.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и PFUMX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки PFUMX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и PFUMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXPFUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-21.27%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-4.45%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-21.27%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.45%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.32%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.99%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и PFUMX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXPFUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.85%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.93%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

4.54%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

5.13%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

4.73%

+3.69%