PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SEDAX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 4.00% против 7.72% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с FNMIXSEDAX с GMOQXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий SEDAX и EIDOX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

4.24

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

5.83

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

2.06

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

4.21

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

16.91

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.24

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.67

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.63

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.65

-1.26

Корреляция

Корреляция между SEDAX и EIDOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и EIDOX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и EIDOX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-19.06%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-3.56%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-17.42%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-19.06%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-3.45%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.50%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.89%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и EIDOX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.78%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.69%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

3.59%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

4.61%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

4.76%

+3.66%