PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с AGEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции SEDAX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 4.00% против 7.77% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с GMOQXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий SEDAX и AGEYX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

4.04

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

5.55

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

2.07

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

4.43

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

21.89

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.04

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.58

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.56

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.31

-0.91

Корреляция

Корреляция между SEDAX и AGEYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и AGEYX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и AGEYX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-22.24%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-4.14%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-22.24%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-22.24%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-3.15%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.59%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.84%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и AGEYX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.71%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.84%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

4.64%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

5.12%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

5.00%

+3.42%