PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECUX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECUX с TAAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) and TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SECUX returned 11.28%/yr vs 16.38%/yr for TAAGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SECUX charges 1.42%/yr vs 1.61%/yr for TAAGX.

Доходность

Сравнение доходности SECUX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECUX показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 37.12%. За последние 10 лет акции SECUX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 11.28% против 16.38% соответственно.

SECUX

1 день
-0.45%
1 месяц
3.77%
С начала года
15.63%
6 месяцев
15.18%
1 год
17.59%
3 года*
15.45%
5 лет*
5.70%
10 лет*
11.28%

TAAGX

1 день
0.42%
1 месяц
6.70%
С начала года
37.12%
6 месяцев
34.03%
1 год
62.50%
3 года*
35.56%
5 лет*
18.10%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECUX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		15.63%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		37.12%16.01%36.81%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Correlation

The correlation between SECUX and TAAGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between SECUX and TAAGX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYOCX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с BUGTAAGX с SPYTAAGX с TPHDTAAGX с SRLNTAAGX с BIBLTAAGX с VTI

Доходность на риск

SECUX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECUX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECUXTAAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.03

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.86

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

6.86

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

27.38

-20.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECUX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECUX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECUX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECUXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.03

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SECUX и TAAGX

Максимальная просадка SECUX за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECUX и TAAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECUXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.68%

-62.13%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.26%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-29.24%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-34.47%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-34.47%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-18.69%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.31%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SECUX и TAAGX

Текущая волатильность для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) составляет 4.46%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SECUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECUXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.86%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

16.88%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

20.97%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

23.36%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

22.30%

-1.12%

Сравнение комиссий SECUX и TAAGX

SECUX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECUX и TAAGX

SECUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		2.51%3.44%17.62%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Часто задаваемые вопросы

SECUX and TAAGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAAGX has higher volatility (6.86%) compared to SECUX (4.46%). In terms of maximum drawdown, SECUX dropped -71.68% vs TAAGX's -62.13%.

TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECUX и TAAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор