PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SECIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		-3.42%13.92%3.94%9.03%-1.58%27.12%2.60%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, SECIX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

SECIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.43%
3 года*
7.64%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.96%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с SECIX:
SECIX с SECUXSECIX с GOFSECIX с GIBIXSECIX с SECEXSECIX с FGINXSECIX с AUXFXSECIX с RYOCX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий SECIX и TOWFX

SECIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

SECIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECIX
Ранг доходности на риск SECIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.76

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.42

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.07

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

10.75

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.76

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.02

+0.22

Корреляция

Корреляция между SECIX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECIX и TOWFX

Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		15.08%14.56%3.80%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.25%3.23%8.36%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECIX и TOWFX

Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SECIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-96.18%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.39%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-96.18%

+72.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-94.95%

+88.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-21.04%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.81%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SECIX и TOWFX

Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.60%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

6.60%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

11.95%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

1,084.26%

-1,067.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

971.53%

-952.90%