PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SECIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		-1.82%13.92%3.94%9.03%-1.58%27.12%2.60%21.44%-10.05%15.33%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, SECIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции SECIX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.22% соответственно.

SECIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.18%
3 года*
8.23%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.14%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SECIX:
SECIX с GOFSECIX с AUXFXSECIX с SECEXSECIX с SECUXSECIX с GIBIXSECIX с RYOCXSECIX с SIHAX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий SECIX и TILVX

SECIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SECIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECIX
Ранг доходности на риск SECIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

6.11

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между SECIX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECIX и TILVX

Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		14.83%14.56%3.80%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.25%3.23%8.36%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SECIX и TILVX

Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SECIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-60.05%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.79%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-19.00%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-40.15%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.83%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-8.32%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.51%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SECIX и TILVX

Текущая волатильность для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) составляет 3.82%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.38%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.32%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.76%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

14.82%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.65%

+0.98%