Сравнение SECEX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SECEX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECEX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SECEX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SECEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.73% против 16.91% соответственно.
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECEX и VPMAX
SECEX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
SECEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
SECEX
VPMAX
Сравнение SECEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECEX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.78 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.30 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.76 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 16.16 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.78 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SECEX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECEX и VPMAX
Дивидендная доходность SECEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок SECEX и VPMAX
Максимальная просадка SECEX за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECEX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.88% | -48.32% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.75% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -25.21% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -32.65% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -8.80% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -6.61% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.20% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECEX и VPMAX
Текущая волатильность для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SECEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.72% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 22.09% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 28.98% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 20.17% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.11% | -2.04% |