PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEC0.DE с MELI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 7.02%/yr for MELI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как MELI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MELI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.87%.

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
12.64%
С начала года
98.10%
6 месяцев
104.45%
1 год
181.33%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MELI

1 день
-1.19%
1 месяц
3.05%
С начала года
-19.87%
6 месяцев
-19.98%
1 год
-32.78%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.62%
10 лет*
27.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и MELI

2026 (YTD)20252024202320222021
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.50%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.87%4.40%15.34%80.14%-33.35%-21.41%

Correlation

The correlation between SEC0.DE and MELI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.30

The correlation between SEC0.DE and MELI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

SEC0.DE vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEC0.DEMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.89
-0.84

+6.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
-1.01

+6.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

0.86

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.81

-0.81

+15.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.61

-1.45

+54.06

SEC0.DE vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 5.89, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и MELI

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки MELI в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEC0.DEMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-87.58%

+48.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-40.42%

+27.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-42.93%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-40.66%

+37.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-21.75%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

22.62%

-18.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и MELI

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEC0.DEMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

9.65%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

29.30%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

39.41%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

48.74%

-18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

48.54%

-18.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и MELI

Ни SEC0.DE, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEC0.DE and MELI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор