PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBFX с VCIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEBFX с VCIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEBFX (Saturna Sustainable Bond Fund) and VCIFX (Vertical Capital Income Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, SEBFX returned 2.27%/yr vs 0.90%/yr for VCIFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEBFX charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for VCIFX.

Доходность

Сравнение доходности SEBFX и VCIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEBFX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VCIFX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции SEBFX превзошли акции VCIFX по среднегодовой доходности: 2.27% против 0.90% соответственно.

SEBFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.08%
1 год
7.02%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.27%

VCIFX

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.55%
3 года*
4.21%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEBFX и VCIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		1.81%10.10%-0.75%6.95%-8.54%-1.77%6.86%7.18%-2.95%5.90%
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-0.08%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-5.85%10.46%9.56%-3.14%8.10%

Correlation

The correlation between SEBFX and VCIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between SEBFX and VCIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Bond Fund

Vertical Capital Income Fund

Часто сравнивают с SEBFX:
SEBFX с TNBMXSEBFX с SEEFXSEBFX с DFSHXSEBFX с PRSNXSEBFX с DGFFXSEBFX с EAIIXSEBFX с SAXIX
Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VVSGXVCIFX с VGREXVCIFX с VCIEXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCBCX

Доходность на риск

SEBFX vs. VCIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBFX
Ранг доходности на риск SEBFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBFX c VCIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEBFXVCIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.92

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.39

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.04

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

3.06

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEBFX vs. VCIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBFX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VCIFX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBFX и VCIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEBFXVCIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.92

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.22

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.16

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.02

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SEBFX и VCIFX

Максимальная просадка SEBFX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VCIFX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBFX и VCIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEBFXVCIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-29.13%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-4.19%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.51%

-7.75%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.51%

-25.58%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.51%

-27.38%

+13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-12.12%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-14.02%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.42%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBFX и VCIFX

Текущая волатильность для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) составляет 1.02%, в то время как у Vertical Capital Income Fund (VCIFX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SEBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEBFXVCIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.67%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

3.58%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

4.74%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

6.02%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

5.73%

-2.11%

Сравнение комиссий SEBFX и VCIFX

SEBFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VCIFX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBFX и VCIFX

Дивидендная доходность SEBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VCIFX в 1.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		3.82%3.89%3.28%3.68%0.65%2.61%0.89%2.60%3.05%2.75%2.61%
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.81%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEBFX and VCIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIFX has higher volatility (1.67%) compared to SEBFX (1.02%). In terms of maximum drawdown, SEBFX dropped -13.51% vs VCIFX's -29.13%.

SEBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEBFX и VCIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор