PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEATX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEATX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SEATX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEATX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, SEATX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции SEATX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.52% соответственно.

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SIEMXSEATX с LDRAX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с GIBIX

Сравнение комиссий SEATX и TGLMX

SEATX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SEATX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEATX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEATXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.10

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.60

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.71

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

5.02

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEATX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEATX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TGLMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEATX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEATXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.40

+0.42

Корреляция

Корреляция между SEATX и TGLMX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEATX и TGLMX

Дивидендная доходность SEATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок SEATX и TGLMX

Максимальная просадка SEATX за все время составила -28.46%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEATX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEATXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-22.26%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-3.28%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-22.17%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-22.26%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-3.63%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.80%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.12%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SEATX и TGLMX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) составляет 1.15%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SEATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEATXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.77%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.89%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

5.01%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

7.03%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

5.57%

-1.03%