PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEATX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEATX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SEATX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEATX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SEATX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SEATX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.83% соответственно.

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SIEMXSEATX с SNSAX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX

Сравнение комиссий SEATX и SEIMX

SEATX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Доходность на риск

SEATX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEATX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEATXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.02

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.35

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.22

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

4.49

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEATX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEATX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SEIMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEATX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEATXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.02

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.39

-0.57

Корреляция

Корреляция между SEATX и SEIMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEATX и SEIMX

Дивидендная доходность SEATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SEATX и SEIMX

Максимальная просадка SEATX за все время составила -28.46%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEATX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEATXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-13.27%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-3.88%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-13.27%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-13.27%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.47%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.49%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.05%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEATX и SEIMX

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SEATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEATXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.03%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.51%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

3.92%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

3.23%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

3.63%

+0.91%