PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAIX с MSTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAIX с MSTGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEAIX (SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund) and MSTGX (Morningstar Global Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, SEAIX returned 7.69%/yr vs 4.43%/yr for MSTGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SEAIX charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for MSTGX.

Доходность

Сравнение доходности SEAIX и MSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у MSTGX с доходностью 5.95%.

SEAIX

1 день
-1.39%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.71%
1 год
22.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%

MSTGX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.76%
1 год
10.47%
3 года*
10.14%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAIX и MSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEAIX
SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund		9.51%21.66%12.31%14.27%-17.32%12.11%10.88%21.91%-5.49%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		5.95%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%

Correlation

The correlation between SEAIX and MSTGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SEAIX and MSTGX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund

Morningstar Global Income Fund

Часто сравнивают с SEAIX:
SEAIX с CGOSEAIX с SEATXSEAIX с TIBAXSEAIX с CAVAXSEAIX с PDSYXSEAIX с WMRIXSEAIX с GBFFX
Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с MSTBXMSTGX с SPYMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTPXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTMX

Доходность на риск

SEAIX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAIX
Ранг доходности на риск SEAIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAIX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEAIXMSTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.10

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.10

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.12

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

9.91

+1.56

SEAIX vs. MSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTGX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAIX и MSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEAIX и MSTGX

Максимальная просадка SEAIX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAIX и MSTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAIXMSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-27.52%

-29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-4.38%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-6.56%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-19.64%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.26%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-4.31%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.26%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAIX и MSTGX

SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Morningstar Global Income Fund (MSTGX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что SEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAIXMSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.90%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

4.99%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

6.50%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

8.14%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

10.81%

+2.04%

Сравнение комиссий SEAIX и MSTGX

SEAIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MSTGX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAIX и MSTGX

Дивидендная доходность SEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности MSTGX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.92%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%0.00%0.00%0.00%
SEAIX
SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund		8.04%8.72%1.43%3.77%19.34%8.79%3.92%5.53%2.43%1.48%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SEAIX and MSTGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEAIX has higher volatility (4.46%) compared to MSTGX (1.90%). In terms of maximum drawdown, SEAIX dropped -56.54% vs MSTGX's -27.52%.

MSTGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAIX и MSTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор