PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAD.DE с UEFS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEAD.DE с UEFS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE).

SEAD.DE и UEFS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEAD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEAD.DE и UEFS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEAD.DE и UEFS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.68%7.17%4.95%5.22%-12.53%-1.42%1.00%1.37%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.23%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, SEAD.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у UEFS.DE с доходностью 0.23%.

SEAD.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—

UEFS.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
0.23%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.40%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.65%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с ASRD.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с IS3C.DESEAD.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DE

Сравнение комиссий SEAD.DE и UEFS.DE

SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии UEFS.DE в 0.25%.

SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

SEAD.DE vs. UEFS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAD.DE c UEFS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAD.DEUEFS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.38

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.55

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.61

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

2.70

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAD.DE vs. UEFS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAD.DE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа UEFS.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAD.DE и UEFS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAD.DEUEFS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.38

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.41

-0.30

Корреляция

Корреляция между SEAD.DE и UEFS.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAD.DE и UEFS.DE

Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности UEFS.DE в 6.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.93%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.73%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%

Просадки

Сравнение просадок SEAD.DE и UEFS.DE

Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки UEFS.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и UEFS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SEAD.DEUEFS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-24.26%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-9.07%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-17.84%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.43%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-7.52%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.51%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAD.DE и UEFS.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 1.57%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEFS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEAD.DEUEFS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.98%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.06%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

8.82%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

8.72%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

9.45%

-4.08%