Сравнение SE с ZVRA
SE (Sea Limited) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SE returned -18.50%/yr vs 1.15%/yr for ZVRA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.26%.
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
Сравнение доходности по годам SE и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 10.96% |
Correlation
The correlation between SE and ZVRA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between SE and ZVRA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$63.45B
ZVRA:
$711.15M
SE:
$2.53
ZVRA:
$2.15
SE:
41.79
ZVRA:
5.60
SE:
2.67
ZVRA:
5.69
SE:
5.23
ZVRA:
3.52
SE:
$25.19B
ZVRA:
$122.29M
SE:
$11.15B
ZVRA:
$104.94M
SE:
$2.33B
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
SE
ZVRA
Сравнение SE c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.01 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.02 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и ZVRA
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -99.27% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -40.40% | -19.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -43.47% | -16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -63.42% | -27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.20% | -96.82% | +25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.42% | -86.49% | +42.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 21.56% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и ZVRA
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 12.14%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 13.07% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 40.57% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 60.97% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 60.23% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 80.82% | -18.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и ZVRA
Ни SE, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SE and ZVRA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (13.07%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs ZVRA's -99.27%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор