Сравнение SE с FTNT
SE (Sea Limited) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 26.15%/yr for FTNT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам SE и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 8.63% |
Correlation
The correlation between SE and FTNT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between SE and FTNT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
FTNT:
$108.67B
SE:
$2.57
FTNT:
$2.58
SE:
32.21
FTNT:
56.81
SE:
0.15
FTNT:
1.58
SE:
2.06
FTNT:
15.62
SE:
4.11
FTNT:
109.80
SE:
$25.19B
FTNT:
$7.11B
SE:
$11.15B
FTNT:
$5.74B
SE:
$2.33B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. FTNT — Ранг доходности на риск
SE
FTNT
Сравнение SE c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.43 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.09 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и FTNT
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -51.20% | -39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -30.90% | -29.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -38.32% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -38.32% | -52.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -2.25% | -75.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -16.22% | -27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 21.07% | +15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и FTNT
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 13.35% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 31.79% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 45.18% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 43.94% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 40.88% | +21.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и FTNT
Ни SE, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и FTNT
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
SE and FTNT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор