PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDZNY с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDZNY с VEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SDZNY (Sandoz Group AG) is a stock, while VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past year, SDZNY returned 62.22% vs 30.59% for VEU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDZNY и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandoz Group AG (SDZNY) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDZNY показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 14.08%.

SDZNY

1 день
0.12%
1 месяц
1.44%
С начала года
17.28%
6 месяцев
17.96%
1 год
62.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.40%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.91%
1 год
30.59%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDZNY и VEU

2026 (YTD)202520242023
SDZNY
Sandoz Group AG		17.28%83.00%28.40%19.80%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.08%32.35%5.56%12.64%

Correlation

The correlation between SDZNY and VEU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.31

The correlation between SDZNY and VEU shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandoz Group AG

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с SDZNY:
SDZNY с HLNSDZNY с VOOSDZNY с ZEAL.COSDZNY с BRK-BSDZNY с TKA.DESDZNY с SOXQSDZNY с AMG.DE
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

SDZNY vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDZNY
Ранг доходности на риск SDZNY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDZNY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDZNY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDZNY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDZNY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDZNY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDZNY c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDZNYVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.79

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.48

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.53

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

9.70

-1.30

SDZNY vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDZNY на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDZNY и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDZNY и VEU

Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDZNYVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-61.52%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-11.43%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-1.42%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-13.12%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

2.99%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SDZNY и VEU

Sandoz Group AG (SDZNY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDZNYVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.77%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

14.06%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

16.18%

+15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

16.23%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

17.25%

+13.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDZNY и VEU

Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VEU в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDZNY
Sandoz Group AG		1.22%1.00%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.62%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

SDZNY and VEU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDZNY has higher volatility (7.35%) compared to VEU (6.77%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs VEU's -61.52%.

SDZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDZNY и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор