PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDYYX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDYYX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SDYYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SDYYX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDYYX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.41%18.85%24.65%21.47%-16.51%31.05%20.21%27.13%-8.08%19.29%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, SDYYX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SDYYX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.31% против 16.91% соответственно.

SDYYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-3.36%
1 год
16.18%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.38%
10 лет*
13.31%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SDYYX:
SDYYX с FXIFXSDYYX с ASFYXSDYYX с BDJSDYYX с DFIEXSDYYX с ECATSDYYX с FASGXSDYYX с FGJEX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SDYYX и VPMAX

SDYYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SDYYX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDYYX
Ранг доходности на риск SDYYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDYYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDYYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDYYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDYYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDYYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDYYX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYYXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.78

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.30

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.76

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

16.16

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDYYX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDYYX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDYYX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYYXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.78

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между SDYYX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDYYX и VPMAX

Дивидендная доходность SDYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		21.80%20.62%11.70%9.69%14.47%11.12%7.62%1.87%2.33%1.78%1.14%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SDYYX и VPMAX

Максимальная просадка SDYYX за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDYYX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDYYXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-48.32%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.75%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-25.21%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-32.65%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.80%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.61%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.20%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SDYYX и VPMAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) составляет 6.11%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SDYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDYYXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.72%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

22.09%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

28.98%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

20.17%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

20.11%

-1.59%