PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDWD.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDWD.L с SGLN.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).

SDWD.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и SGLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-3.98%20.86%20.47%26.73%-19.56%22.41%17.75%27.43%-6.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		8.32%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%3.71%
Разные валюты инструментов

SDWD.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%.

SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

SGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.02%
С начала года
10.79%
6 месяцев
24.38%
1 год
52.14%
3 года*
33.67%
5 лет*
22.52%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с SDWD.L:
SDWD.L с NVDASDWD.L с BRK-BSDWD.L с ACWISDWD.L с IITU.LSDWD.L с IWVG.LSDWD.L с MWOZ.LSDWD.L с WMVG.L
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с SGLD.TOSGLN.L с GBSP.L

Сравнение комиссий SDWD.L и SGLN.L

SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SDWD.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDWD.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.97

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.45

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.07

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

11.67

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDWD.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDWD.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.97

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.30

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и SGLN.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и SGLN.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и SGLN.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и SGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDWD.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-41.71%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-17.57%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-17.57%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-10.96%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-14.78%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.32%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDWD.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

10.89%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

21.81%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

26.34%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.31%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.77%

+1.78%