PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDWD.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDWD.L с MINV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).

SDWD.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и MINV.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-3.98%20.86%20.47%26.73%-19.56%22.41%17.75%27.43%-6.00%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.53%11.17%10.98%6.85%-9.59%14.93%1.99%23.61%-2.93%
Разные валюты инструментов

SDWD.L торгуется в USD, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 0.53%.

SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

MINV.L

1 день
0.34%
1 месяц
-2.41%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.71%
1 год
2.95%
3 года*
9.09%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с SDWD.L:
SDWD.L с NVDASDWD.L с BRK-BSDWD.L с ACWISDWD.L с IITU.LSDWD.L с IWVG.LSDWD.L с WMVG.LSDWD.L с JEPG.L
Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с FULVXMINV.L с CSH2.LMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOO

Сравнение комиссий SDWD.L и MINV.L

SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.

MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SDWD.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDWD.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.25

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.41

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.52

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

1.69

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDWD.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDWD.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.25

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.02

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и MINV.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и MINV.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и MINV.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки MINV.L в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и MINV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDWD.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-20.38%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-5.70%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-10.23%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.45%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-3.74%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.85%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и MINV.L

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDWD.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.91%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

5.79%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

11.52%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

10.91%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

12.07%

+5.48%