Сравнение SDWD.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
SDWD.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDWD.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDWD.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -3.98% | 20.86% | 20.47% | 26.73% | -19.56% | 22.41% | 17.75% | 27.43% | -6.00% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 8.36% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 8.36%.
SDWD.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 32.75%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDWD.L и IGLN.L
SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SDWD.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
SDWD.L
IGLN.L
Сравнение SDWD.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDWD.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.86 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.33 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.88 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 10.83 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDWD.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.86 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.28 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SDWD.L и IGLN.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDWD.L и IGLN.L
Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 1.66% | 1.22% | 1.28% | 1.77% | 0.20% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDWD.L и IGLN.L
Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDWD.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -45.24% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -17.36% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -21.15% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -11.87% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -19.88% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.62% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDWD.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDWD.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 11.74% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 22.31% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 26.37% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.08% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.43% | +2.12% |