PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDWD.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и IGLN.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
-3.98%20.86%20.47%26.73%-19.56%22.41%17.75%27.43%-6.00%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
8.36%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 8.36%.


SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*

IGLN.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-8.78%
С начала года
8.36%
6 месяцев
21.87%
1 год
49.16%
3 года*
32.75%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий SDWD.L и IGLN.L

SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SDWD.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDWD.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.86

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.33

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.88

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

10.83

+0.09

SDWD.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDWD.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.86

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.28

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и IGLN.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и IGLN.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и IGLN.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDWD.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-45.24%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-17.36%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-21.15%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-11.87%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-19.88%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.62%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDWD.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

11.74%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

22.31%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

26.37%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.08%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.43%

+2.12%