Сравнение SDWD.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
SDWD.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDWD.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDWD.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -3.98% | 20.86% | 20.47% | 26.73% | -19.56% | 22.41% | 17.75% | 27.43% | -6.00% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -4.39% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -7.45% |
Разные валюты инструментов
SDWD.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDWD.L показывает доходность -3.98%, а CSP1.L немного ниже – -4.17%.
SDWD.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDWD.L и CSP1.L
SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SDWD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SDWD.L
CSP1.L
Сравнение SDWD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDWD.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.58 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.56 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 11.18 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDWD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.94 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SDWD.L и CSP1.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDWD.L и CSP1.L
Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 1.66% | 1.22% | 1.28% | 1.77% | 0.20% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDWD.L и CSP1.L
Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDWD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -25.48% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -7.12% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -20.77% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.45% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -3.35% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.97% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDWD.L и CSP1.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDWD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.28% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.69% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.87% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.73% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.11% | +1.44% |