Сравнение SDVD с TLTX
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. SDVD is passively managed, while TLTX is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.01%.
SDVD
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVD и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.29% | 8.21% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.01% | 5.40% |
Correlation
The correlation between SDVD and TLTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. TLTX — Ранг доходности на риск
SDVD
TLTX
Сравнение SDVD c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVD | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVD | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SDVD и TLTX
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -6.35% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -3.69% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.28% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 9.12% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 9.12% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 9.12% | +9.05% |
Сравнение комиссий SDVD и TLTX
SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и TLTX
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности TLTX в 15.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.91% | 8.36% | 9.26% | 3.18% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.74% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and TLTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.
TLTX has the higher dividend yield at 15.74%, compared with 8.91% for SDVD.
SDVD is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор