PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUS.L с UPAD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUS.L с UPAD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDUS.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - SDUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while UPAD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDUS.L returned 23.31%/yr vs 20.59%/yr for UPAD.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDUS.L и UPAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDUS.L показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у UPAD.L с доходностью 6.78%.

SDUS.L

1 день
0.08%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.46%
1 год
28.02%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUS.L и UPAD.L

2026 (YTD)2025202420232022
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.25%17.72%26.89%30.69%-9.83%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%

Correlation

The correlation between SDUS.L and UPAD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.98

The correlation between SDUS.L and UPAD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUS.L и UPAD.L

Секторы
SDUS.L
UPAD.L

Технологии

38.0%
39.8%

Финансовые услуги

12.4%
13.0%

Коммуникационные услуги

12.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.3%

Здравоохранение

9.2%
9.2%

Промышленность

7.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.9%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Энергетика

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.3%
0.8%

Технологии

SDUS.L
38.0%
UPAD.L
39.8%

Финансовые услуги

SDUS.L
12.4%
UPAD.L
13.0%

Коммуникационные услуги

SDUS.L
12.1%
UPAD.L
12.1%

Потребительский циклический сектор

SDUS.L
10.8%
UPAD.L
10.3%

Здравоохранение

SDUS.L
9.2%
UPAD.L
9.2%

Промышленность

SDUS.L
7.7%
UPAD.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

SDUS.L
2.7%
UPAD.L
4.9%

Недвижимость

SDUS.L
2.0%
UPAD.L
2.2%

Энергетика

SDUS.L
1.9%
UPAD.L
0.0%

Сырьевые материалы

SDUS.L
1.8%
UPAD.L
1.7%

Коммунальные услуги

SDUS.L
1.3%
UPAD.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SDUS.L:
SDUS.L с GPSA.LSDUS.L с VWRA.LSDUS.L с IUSA.LSDUS.L с ISDU.LSDUS.L с MVEA.LSDUS.L с XZMD.LSDUS.L с BBUS.L
Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.LUPAD.L с UC67.L

Доходность на риск

SDUS.L vs. UPAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUS.L c UPAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUS.LUPAD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.91

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.81

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.05

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

8.12

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUS.L vs. UPAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUS.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAD.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUS.L и UPAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUS.LUPAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.91

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.98

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SDUS.L и UPAD.L

Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки UPAD.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и UPAD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUS.LUPAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-18.94%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-10.76%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-18.94%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.38%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.60%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.73%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUS.L и UPAD.L

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUS.LUPAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.14%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.76%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.58%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.36%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.36%

+1.87%

Сравнение комиссий SDUS.L и UPAD.L

И SDUS.L, и UPAD.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUS.L и UPAD.L

Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности UPAD.L в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.73%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SDUS.L and UPAD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUS.L and UPAD.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

SDUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UPAD.L is S&P 500. SDUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUS.L и UPAD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор