PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UPAD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 16.84%/yr for IUES.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UPAD.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и IUES.L

2026 (YTD)2025202420232022
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%16.33%

Correlation

The correlation between UPAD.L and IUES.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.21

The correlation between UPAD.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и IUES.L

Секторы
UPAD.L
IUES.L

Технологии

39.8%

-

Финансовые услуги

13.0%

-

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Энергетика

0.0%
100.0%

Технологии

UPAD.L
39.8%
IUES.L

-

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
IUES.L

-

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
IUES.L

-

Промышленность

UPAD.L
6.1%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
IUES.L

-

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
IUES.L

-

Энергетика

UPAD.L
0.0%
IUES.L
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.LUPAD.L с UC67.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

UPAD.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.12

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.64

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.18

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

9.97

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.31

+0.67

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и IUES.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-66.78%

+47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-14.49%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-20.90%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-7.45%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-14.21%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.63%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) составляет 3.14%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.13%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

18.58%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

21.81%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

26.72%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

28.49%

-12.13%

Сравнение комиссий UPAD.L и IUES.L

UPAD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и IUES.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UPAD.L and IUES.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPAD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

UPAD.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.07% for UPAD.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор