PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с CSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - UPAD.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index while CSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 22.17%/yr for CSPX.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 10.32%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.81%
1 год
27.55%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и CSPX.L

2026 (YTD)2025202420232022
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-8.53%

Correlation

The correlation between UPAD.L and CSPX.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.97

The correlation between UPAD.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и CSPX.L

Секторы
UPAD.L
CSPX.L

Технологии

39.8%
38.2%

Финансовые услуги

13.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.0%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Промышленность

6.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Энергетика

0.0%
3.2%

Технологии

UPAD.L
39.8%
CSPX.L
38.2%

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
CSPX.L
11.1%

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
CSPX.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
CSPX.L
10.0%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
CSPX.L
8.3%

Промышленность

UPAD.L
6.1%
CSPX.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
CSPX.L
4.7%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
CSPX.L
1.9%

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
CSPX.L
1.7%

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
CSPX.L
2.2%

Энергетика

UPAD.L
0.0%
CSPX.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CNDX.LUPAD.L с UC67.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

UPAD.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.32

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.41

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.35

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

14.51

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.32

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.94

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и CSPX.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-33.90%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.17%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-18.50%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.53%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.72%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.90%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и CSPX.L

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 3.14% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.13%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.70%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.80%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.97%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.19%

+0.17%

Сравнение комиссий UPAD.L и CSPX.L

И UPAD.L, и CSPX.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и CSPX.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UPAD.L and CSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L and CSPX.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор