PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUS.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUS.L с CNDX.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDUS.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SDUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUS.L returned 13.75%/yr vs 17.00%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUS.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDUS.L показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 16.75%.

SDUS.L

1 день
-1.24%
1 месяц
2.42%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.14%
1 год
26.48%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.75%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-2.43%
1 месяц
4.21%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.78%
1 год
35.91%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.00%
10 лет*
21.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUS.L и CNDX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		8.86%17.72%26.98%30.63%-21.32%28.21%22.07%31.03%-8.83%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.75%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-11.27%

Correlation

The correlation between SDUS.L and CNDX.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between SDUS.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUS.L и CNDX.L

Секторы
SDUS.L
CNDX.L

Технологии

38.0%
57.3%

Финансовые услуги

12.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

12.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.6%

Здравоохранение

9.2%
3.8%

Промышленность

7.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.9%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Энергетика

1.9%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Технологии

SDUS.L
38.0%
CNDX.L
57.3%

Финансовые услуги

SDUS.L
12.4%
CNDX.L
0.2%

Коммуникационные услуги

SDUS.L
12.1%
CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

SDUS.L
10.8%
CNDX.L
11.6%

Здравоохранение

SDUS.L
9.2%
CNDX.L
3.8%

Промышленность

SDUS.L
7.7%
CNDX.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

SDUS.L
2.7%
CNDX.L
6.9%

Недвижимость

SDUS.L
2.0%
CNDX.L
0.1%

Энергетика

SDUS.L
1.9%
CNDX.L
0.5%

Сырьевые материалы

SDUS.L
1.8%
CNDX.L
1.1%

Коммунальные услуги

SDUS.L
1.3%
CNDX.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SDUS.L:
SDUS.L с GPSA.LSDUS.L с VWRA.LSDUS.L с IUSA.LSDUS.L с ISDU.LSDUS.L с MVEA.LSDUS.L с XZMD.LSDUS.L с BBUS.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

SDUS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUS.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.23

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.11

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.25

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

11.66

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUS.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUS.L на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUS.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUS.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.03

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SDUS.L и CNDX.L

Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUS.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-35.21%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-11.00%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-22.44%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-35.21%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-3.17%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.13%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.07%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUS.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUS.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.50%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.12%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

16.03%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

20.92%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

20.08%

-1.83%

Сравнение комиссий SDUS.L и CNDX.L

SDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUS.L и CNDX.L

Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.74%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SDUS.L and CNDX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SDUS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

SDUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. SDUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for SDUS.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUS.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор